4. BASKIYA ÖNSÖZ

 Panel zaman serileri alanı zaman serisi verisi ve panel veri ile çalışan araştırmacıların katkısı ile hızla gelişmeye devam etmekte ve her geçen gün yeni test ve tahmin yöntemi literatüre eklenmektedir. Kitabın bir önceki baskısından bugüne kadar geçen süreçte, kitabın birçok tez ve akademik çalışmada temel kaynak olarak kullanılmış olduğu, oldukça fazla atıf aldığı ve çeşitli seviyelerde ders kitabı olarak okutulmuş olduğu görülmektedir. Kitabın tüm okurlarına teşekkür ederim.

Bu baskıda üçüncü baskıya ilave olarak literatürdeki gelişmelere paralel olarak stata uygulamaları olan yöntemlerle kısıtlı olmak üzere tüm bölümlere yeni konular eklenmiş, ilave ve yenilemeler yapılmıştır. Özellikle yapısal kırılmalı panel birim kök testleri, birimler arası korelasyonun varlığında nedensellik testleri, panel ARDL modelleri ve yeni birimler arası korelasyon ve heterojenlik testleri ile kitap zenginleştirilmiştir.

Kitabın düzenlenmesini ve baskısını gerçekleştiren BETA Yayınevi’nin değerli çalışanlarına teşekkür eder, başta öğrencilerimiz olmak üzere bu alanda çalışma yapan herkese yararlı olmasını temenni ederim.

​

1. Baskının önsözünden:

Ekonometrik modellemenin ilk aşaması, modelde kullanılacak değişkenlere ait verilerin detaylı olarak incelenmesidir. Zaman serisi verileri ile çalışıldığında, çeşitli dönemlerde inişler çıkışlar, yapısal kırılmalar, ortalama ve varyansta değişiklikler görülebilmekte, seriler durağan olmayabilmektedir. Durağan olmayan serileri regresyona almak sahte regresyona sebep olmakta; fark alarak durağan hale getirmek ise uzun dönemli ilişkileri yok edip bilgi kaybına sebep olmaktadır. Durağanlık analizi 1970’li yılların sonlarından itibaren literatürde yer edinmeye başlamış ve zaman serileri analizi, durağan olmayan serilerin doğrusal birleşimlerinin durağan olabileceği düşüncesinden hareketle eşbütünleşme testleri, uzun dönemli ilişkinin yanı sıra kısa dönemli ilişkinin hata düzeltme modelleri kullanılarak tahmini ile gelişmiştir. Yapısal kırılmalı, eşikli, frekanslı, doğrusal olmayan, asimetrik analizlerle zaman serileri literatürü hızla zenginleşmiştir.

Birden fazla zaman serisini içerisinde barındıran panel veriler de zaman serileri alanındaki hızlı gelişmelerden nasibini almış ve panel zaman serileri adı altında yeni bir alan açılmıştır. Panel zaman serilerinde yapılan analizlerin bir kısmı, her bir birim için yapılan zaman serisi analizinin tüm panel için çeşitli yollarla birleştirilmesi şeklinde olduğundan zaman serileri için geliştirilmiş testler ve teknikler panel veriye de uyarlanabilmektedir. Geliştirilen ilk panel birim kök testleri, 1990’lı yıllara dayansa da özellikle 2000 yılından itibaren uygulama alanı bulmaya başlamış ve çok hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Türkiye’de de literatür incelendiğinde, özellikle son 5 yıldır panel veri alanında yapılan çalışmaların ve tezlerin yarısından fazlasının panel zaman serisi analizi ile ilgili olduğu dikkat çekmektedir.

Kitabın konuları, panel zaman serisi analizinin temellerini içerecek şekilde hazırlanmıştır, herkesin rahatlıkla anlayabilmesi için yalın bir dil tercih edilmeye çalışılmıştır. Yine de konuların tam anlamıyla anlaşılabilmesi için, zaman serisi analizi ve panel veri analizi konusunda olası eksik bilgilerin bu kitaba başlanmadan önce tamamlanması tavsiye edilmektedir. Bu kitap, okuyuculara kolaylık sağ laması açısından panel veri ekonometrisinin temellerini veren “Panel Veri Ekonometrisi” ve onun devamı niteliğinde olan “İleri Panel Veri Analizi” kitaplarından sonra bir seri oluşturacak şekilde benzer yazım dili ve sıralamayla hazırlanmıştır. Kitapta genel olarak, önce teori hemen sonrasında yapılan uygulamalar ile konular pekiştirilmeye calışılmıştır. Bölüm sonlarında da, tüm bölüme ait uygulamaları içeren bölüm uygulamaları ile kitap zenginleştirilmiştir. Uygulamalarda panel veri setlerinin çok büyük olması ve veri girişinin çok zahmetli olması sebebiyle, herkesin ulaşabilmesi açısından halka açık verilerle çalışılması tercih edilmiştir.